MiFID II - Referenzdaten

Einige der wichtigsten Themenbereiche der neuen MiFID II / MiFIR Anforderungen sind:

• Klassifizierung von Finanzinstrumenten
• Identifikation von Hebelprodukten
• Tick-Größe nach MiFID II
• Kennzeichen Produktgenehmigungsprozess
• Kennzeichnung Komplexität
• Klassifizierung von Pre-/Post-trade Relevanz
• Transaction Reporting nach Art. 26 MiFIR
• Kennzeichen Transaction Reporting direkt/indirekt
• Zielmarktklassifikation
• Kostentransparenz
• Kennzeichnung Standardmarktgrößen
• Klassifizierung Liquidität Märkte und Finanzinstrumente
• Klassifizierung von Märkten
• Kennzeichen Instrument mit eingebettetem Derivat
• Kennzeichen FIRDS / ESMA Identifier

Das Abfrageprofil MiFID II - Referenzdaten enthält einen Großteil dieser Themenbereiche:

Die Daten zur Zielmarktklassifikation und zur Kostentransparenz sind den entsprechenden eigenen Abfrageprofilen zugeordnet. Außerdem sind einige wenige Felder im bestehenden Abfrageprofil Order, Handel, Clearing (X) zugeordnet.

Enthaltene Datenfelder im Abfrageprofil MiFID II - Referenzdaten

Das Abfrageprofil MiFID II - Referenzdaten umfasst unter anderem die nachfolgend aufgeführten Datenfelder:

• GD193 ? Betrag durchschnittlicher Tagesumsatz
• GD209A Kapitalklasse MiFID II / MiFIR
• GD209B Assetklasse MiFID II / MiFIR
• GD209C Zusatz Assetklasse MiFID II / MiFIR
• GD209E Pre-Trade-Relevanz-MiFIR
• GD209F Post-Trade-Relevanz-MiFIR
• GD209G Land des liquidesten Marktes gemäß MiFIR
• GD209H Standardmarktgröße MiFID II
• GD209I Kennzeichen-Liquidität-MiFID II/MiFIR
• GD209J Artikel 26-Transaction Reporting gemäß MiFIR
• GD209K Kennzeichen FIRDS
• GD209L Kennzeichen Transaction Reporting direkt/indirekt
• GD209N Klassifizierung Finanzinstrumente nach RTS 28 (MiFID II/MiFIR)
• GD496K Kennzeichen Komplexität zur MiFID II
• GD496L Kennzeichen Hebelprodukt
• GD496X Tick-Größe nach MiFID II
• GD497B Kennzeichen Instrument mit eingebettetem Derivat
• GD662 Herkunftsstaat des Emittenten
• GD663A §9-WpHG-Meldewesen
• GD663B MiFID-Relevanz Pre-Trade
• GD663C MiFID-Relevanz Post-Trade
• GD663D §9-WpHG-Meldepflicht für Deutsche Freiverkehre
• GD664 Kennzeichen Komplexität
• GD665 Land des liquidesten Marktes
• GD666 Standardmarktgröße
• GD668 Fondsnotierung an geregelten Märkten
• GD684B Financial Instrument Short Name (FISN) 2016
• GD689 MiFID-Relevanter ETF
• GD703 Liquidität
• GD704 BIC/CIVIC des Fonds/Sondervermögens
• GV1A8 Pre-Trade-Relevanz-MiFIR / Datum gültig ab/bis
• GV1A9 Post-Trade-Relevanz-MiFIR / Datum gültig ab/bis
• GV2A0 Artikel 26-Transaction Reporting gemäß MiFIR / Datum gültig ab/bis
• GV2A7 Artikel 26-Transaction Reporting gemäß MiFIR (2)
• GV2A8 Artikel 26-Transaction Reporting gemäß MiFIR (3)
• GV2A9 Post-Trade-Relevanz-MiFIR (2)
• GV3A1 Post-Trade-Relevanz-MiFIR (3)
• GV3A2 Pre-Trade-Relevanz-MiFIR (2)
• GV3A4 Pre-Trade-Relevanz-MiFIR (3)
• GV356 §9-WpHG-Meldewesen / Datum gültig ab/bis
• GV357 MiFID-Relevanz Pre-Trade / Datum gültig ab/bis
• GV358 MiFID-Relevanz Post-Trade / Datum gültig ab/bis
• GV359 §9-WpHG-Meldepflicht für Deutsche Freiverkehre / Datum gültig ab/bis

Bitte beachten Sie, dass die meisten der oben aufgeführten GD-Felder aus lizenz­technischen Gründen exklusiv im wmProfile Abfrageprofil MiFID II - Referenzdaten vorhanden sind und somit nicht in der wmView Stammdatenabfrage zur Verfügung stehen.

Abfrage von Referenzdaten zu MiFID II & MiFIR

Wie werden die Daten nach MiFID 2 / MiFIR dargestellt?

In der WMACCESS Detailanzeige werden die relevanten Referenzdaten eines bestimmten Wertpapiers zu den oben genannten Feldern angezeigt. Ein kleiner Auszug wie diese Daten dargestellt werden können Sie der nachfolgenden Abbildung entnehmen.

Fachliche Erläuterungen zu regulatorischen Feldern

Für jedes WM Feld kann über das optionale Modul wmGuide eine umfangreiche fachliche Feld­beschreibung, oftmals mit Verweisen auf die zugrundeliegenden Richtlinien und Verordnungen, abgefragt werden.

Einige Beispiele zu ausgewählten WM Datenfeldern:

Abdeckung der MiFID II Daten

Unsere WMACCESS Datenbank umfasst aktuell zu allen 3,7 Millionen aktiven Wertpapieren Daten zu den genannten Themenbereichen, wie z. B. Daten zur Klassifizierung von Finanzinstrumenten, zur Kennzeichnung komplexes Produkt, zum Produkt Governance Prozess, zum Anlegerschutz, zur Zielmarkt­bestimmung, zur Darstellung der Kosten (ex ante / ex post Kosten) sowie zur Pre- / Post- Trade Relevanz.

Die aktiven Wertpapiere verteilen sich auf über 200 verschiedene Länder, darunter deutsche Wertpapiere, Schweizer Valoren, US ISINs, luxemburgische Fonds, Gattungen aus Großbritannien, aus den Niederlanden, Österreich, Frankreich und Italien.

Für was werden die MiFID II - Referenzdaten genutzt?

Einige Beispiele der Anwendungs­möglichkeiten für MiFID II - Referenzdaten sind:

• Unterstützung bei der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
• Abfrage relevanter Meldedaten gem. MiFID  II EU-Richtlinie
• Daten für interne und externe Informations- und Melde­prozesse

Wer nutzt WMACCESS zur Abfrage von regulatorischen Daten, wie zum Beispiel MiFID 2 Referenzdaten?

• Banken
• Finanzdienstleister
• Fondsgesellschaften
• Wertpapierdienstleister
• Kapitalverwaltungs­gesellschaften
• Vermögensverwaltungs­gesellschaften

Wie häufig werden die MiFID II Referenzdaten aktualisiert?

Die Daten zu den MiFID II Referenz-Datenfeldern werden in den WM Produkten MIR und MIR II börsen­täglich von WM Datenservice bereitgestellt.

Kann man die Abfrage von MiFID 2 Referenzdaten testen?

Ja, beantragen Sie einen kostenlosen Testzugang.

Überzeugt?

Dann laden Sie ein Vertragsexemplar herunter und führen Sie die kostenlose Express-Einrichtung per E-Mail durch.

Abfragekosten:

Für dieses Abfrageprofil gilt für die Preismodelle 1 und 2 die Abfragege­bühren­kategorie T6.

Neben den Referenzdaten zu MiFID 2 werden auch weitere regulatorische Daten im umfangreichen Datenspektrum von WMACCESS abgedeckt. Hierzu gehören unter anderem:

• Produkt­genehmigungs­prozess, Zielmarktdaten
• Daten zur Kostentransparenz
• Daten zum SRI (Risiko Indikator)

Möchten Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn sich zum Beispiel die Tick-Größe nach MiFID II (GD496X) für ein von Ihnen verwaltetes Wertpapier ändert? Mit unserer Dienstleistung zur Überwachung von WM-Daten ist ein bestands­bezogenes Monitoring möglich.

Wir bieten auch für Verknüpfungs­felder eine komfortable Überwachung an, z. B. für Korrekturen oder Änderungen in GV1A8 / GV1A9 mit Daten zur Pre- / Post- Trade Relevanz gem. der Verordnung (EU) Nr. 600/2014. Sie werden automatisch über Änderungen, bei den von Ihnen betreuten bzw. verwalteten Wertpapieren informiert.

Kontaktieren Sie uns für weitere Details.